Backtest تجارة استراتيجيات إكسل

اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إنني ليالي كان نوع ما يكفي لمساعدتي في تعلم كيفية استخدام R للاختبار. مع كل ذلك في الاعتبار، ظننت أنني د المشي من خلال ما أعتبره الخطوات الأساسية الأربعة في إنتاج backtest في Excel. لاحظ أن جوهر ملف إكسل اسن ر التي أنشأتها بنفسي - تم إنشاؤه من قبل جاريد في أكثر من CondorOptions (آخر يجب أن تقرأ إذا كنت اعادة لا تتبع عليه وسلم). الخطوة 1: الحصول على البيانات وتتمثل الخطوة الأولى للحصول على بيانات السوق الخاصة بك إلى Excel. هناك نهجين أساسيين لهذا سوف تحتاج إلى إعادة تحميل-أن البيانات التاريخية ومن ثم نسخ ولصق إما مجموعة البيانات بأكمله أو مجموعة فرعية لتحديث الاستراتيجية الخاصة بك. النهج الثاني هو استخدام رمز للذهاب بيانات انتزاع تلقائيا من ياهو المالية. الكثير من الناس قد كتبت VBA عن القيام بذلك بالضبط د يوصي اناليزركسل كما أنه يوفر أكثر مرونة وخيارات. كيفية تخزين هذه البيانات في Excel متروك لكم ليرة لبنانية تريد ان يكون لها في ورقة عمل منفصلة للحد من التمرير وتجعل من السهل لتحديث. الخطوة 2: إنشاء مؤشر بك الآن، ونحن كل واحد أخذ جزء من الحساب. شيء واحد لطيف حول العمل مع إكسل هو أنه حقا يجعلك تفكر كيف يتم إنشاء مؤشر. ويمكن أن تكون بعيدة بسيطة جدا، في هذه الأيام، لرمي أسفل والمؤشر دون فهم كيف يعمل فعلا. العمود مؤشر النهائي، DVI، هو مبلغ المرجح لحجم DVI وتمتد DVI الأعمدة. أنا د نلاحظ أيضا أن اناليزركسل يحتوي أيضا على عدد كبير من المؤشرات معرفة مسبقا لجعل backtesting أسهل، وهناك غيرها من الإضافات لبرنامج Excel التي توفر وظائف مماثلة. الخطوة 3: بناء قاعدة التداول الخاص بك الآن أن لديك مؤشر، تحتاج لبناء قواعد التداول الخاصة بك. في هذا المثال (الحساب هو في إعادة لم يمض وقت طويل أو قصير، أو موقف متغير التحجيم بدلا من مجرد الكل في فترة طويلة أو قصيرة الخطوة 4: إن القواعد التجارية / منحنى الأسهم هناك العديد من الطرق المختلفة هنا، ولكن ما ترون في هذا المثال هو وسيلة بسيطة للقيام بذلك. تفترض القيمة النقدية ابتداء من 10،000 وثم زيادة أو إنقاص التي كتبها أم لا نحن طويلة أو قصيرة على مقربة من اليوم السابق، وسواء كنا صحيحة أم لا. وفي شكل وظيفة، ونحن نمثل ذلك بقوله: إذا لفترة طويلة، ثم متعددة في اليوم السابق إعادة استخدام النقدية هنا، ولكن هل يمكن القيام بذلك بسهولة نسب الخام بدلا من القيمة النقدية ما أنها تفترض عدم وجود تكلفة / لجنة للتجارة و. نظم أرجوحة عالية التردد مثل هذه واحدة، يمكن للجان أن يكون لها تأثير كبير على جدوى استراتيجية معينة. ثانيا، ونحن دون ومرة ​​أخرى، اناليزركسل توفر عدد كبير من الخيارات كجزء من حزمة التقارير، وهذا سا نظرة عامة أساسية من backtesting في Excel - نأمل أن لكم جميعا تجد أنه من المفيد العودة اختبار التاجر إكسل يبيع اليوم (أدناه) وترسل لنا هويتك النظام والمطالبة على 70.00 دولار من البرمجيات الحرة العودة اختبار اكسل يباع فقط كجزء من التاجر اكسل حزمة زيارة موقع مطوري ل أكثر مثل هذا الجزء إكسل، لاختبار الخلفي من التاجر اكسل حزمة، تشكل إضافة نوعية في استراتيجيات العودة اختبار التداول في Microsoft Excel. أنها تمكنك من اختبار وتقييم استراتيجيات التداول نهاية اليوم باستخدام البيانات التاريخية. يمكن للمستخدمين استخدام VBA (Visual Basic للتطبيقات) لبناء استراتيجيات للعودة للاختبار اكسل. ومع ذلك، VBA المعرفة اختيارية - بالإضافة إلى استخدام القواعد التجارية التي شيدت VBA، يمكنك بناء قواعد التداول في جدول باستخدام معيار رموز اختبار العودة مسبقة الصنع. الخلفية اختبار اكسل تفاصيل العودة اختبار اكسل يدعم وظائف متقدمة مثل pyramiding (تغيير حجم الموقف خلال التجارة المفتوحة)، / موقف قصير طويل الحد، وحساب اللجنة، وتتبع الإنصاف، والخروج من المال السيطرة، وشراء / بيع سعر التخصيص (يمكنك التداول في اليوم الصورة أو غدا ق المفتوحة، انهيار، وارتفاع أو انخفاض أسعار). هذه وظيفة تمكنك من بناء العودة اختبار Excel بإنشاء تقارير أداء اختبار استراتيجية إعلامية ومفصلة للغاية. يحتوي كل تقرير سبع علامات تبويب: تقرير موجز - أهم النتائج الخلفي اختبار في شكل مدمج تقرير سلسلة البيانات - الصفقات والإنصاف والربح / الخسارة ديناميات المعروضة في الرسم البياني أشكال الصفقات تقرير قدم و - الصفقات التي تم تجميعها حسب المواقف الحرف (ترتيب زمني) تقرير - الصفقات في إشارات الترتيب الزمني التقرير - جميع الاشارات التي تنتجها استراتيجية ونتائجها (بغية معالجتها أم لا) إعدادات تقرير - جميع إعدادات التكوين استراتيجية كود تقرير - يحتوي على التعليمات البرمجية استراتيجية الخام. تقارير AutoFiltering الحرف والصنائع (التسلسل الزمني) وإشارات لديها خيار AutoFiltering ذلك، عند تنفيذها، يمكن أن تنتج تقارير أكثر دقة. ترشيح هو وسيلة سريعة وسهلة لإيجاد والعمل مع مجموعة فرعية من البيانات في القائمة. يعرض قائمة لتصفيتها فقط الصفوف التي تلبي المعايير التي تحددها لعمود. على عكس الفرز والتصفية لا إعادة ترتيب قائمة. بدلا من ذلك، فإنه يخفي مؤقتا الصفوف التي لا تريد عرضها. عند تنشيط تصفية تلقائية، تظهر السهام إلى اليمين من تسميات الأعمدة في القائمة التي تمت تصفيتها. تصفية تلقائية يمكن استخدامها، على سبيل المثال، لعرض الصفقات قصيرة فقط، الصفقات المربحة، أو التداولات المنفذة بعد بعض التاريخ المحدد، أو فقط تلك الإشارات التي أسفرت عن الصفقات. يتميز ملخص: يمكن تطوير بسيط كود استراتيجية استراتيجية إنشاء باستخدام إكسل أو VBE (بيئة Visual Basic) 7 الصفحات تتبع اختبار الاستراتيجية تقرير أداء الأسهم بالمعلومات ومفصلة (رأس المال واللجان الأولي) منفصلة القيود موقف طويلة وقصيرة Pyramiding الدعم لbacktest التداول استراتيجية، بالتكرار العودة اختبار Excel من خلال كافة الصفوف من البيانات التاريخية، تنفيذ التعليمات البرمجية استراتيجية لكل صف من البيانات. كود استراتيجية تتكون من هذه اللبنات الأساسية: يخلق بيع يوم الإشارة هي إشارة إلى يوم الأيام السابقة في هذا الشكل: اليوم - ن. على سبيل المثال، CL (اليوم - 1) سيعود سعر الإقفال أمس الصورة، CL (اليوم) أو CL سيعود اليوم الصورة سعر الإقفال. UpperCell هو الخلية العلوية (الخلية مع التسمية) في عمود من القيم التي ترغب في استخدامها في التعليمات البرمجية الاستراتيجية الخاصة بك. على سبيل المثال، RNG (الخلية. NumberOfShares هو عدد الأسهم إلى شراء أو للبيع. SpecialOrder هو الأمر لشراء / بيع بسعر خاص، يختلف عن التقصير. على سبيل المثال، بيع (100، و) قيادة تنفيذ طلب الشراء 100 سهم (العقود) بسعر الافتتاح الخلفية اختبار مبادئ هناك طريقتان لوضع استراتيجيات:. مبرمجة قواعد التداول في جدول بهذه الطريقة هو أكثر تستغرق وقتا طويلا، ولكن لا يتطلب أي معرفة خاصة - المعرفة الأساسية فقط من مايكروسوفت . تتفوق مبرمجة قواعد التداول باستخدام VBA (Visual Basic للتطبيقات) وتخزينها في وحدة خاصة من مصنف بهذه الطريقة هي أقل استهلاكا للوقت، ولكن يتطلب المعرفة الأساسية للVBA هنا هو مثال على قاعدة التداول: بيع إذا اليوم الصورة المفتوحة هي أكبر من اليوم الصورة إغلاق، وإلا شراء يمكننا أن ندرك هذه القاعدة بطريقتين: 1. برنامج حكم التداول باستخدام جدول بيانات كما ترون، وسيادة IF (B2) ويقع في كل خلية وتنتج شراء / بيع الإشارات. العودة كود اختبار اكسل ولدت لهذه الاستراتيجية يمكن إعادة استخدامها لإنتاج شراء / بيع الإشارات في جداول أخرى. 2. برنامج حكم التداول باستخدام VBA. لا توجد قواعد في جدول البيانات، فقط البيانات التاريخية. تتم كتابة قواعد التداول باستخدام VBA وتخزينها في وحدة نمطية خاصة إلى الوراء لاختبار اكسل يباع فقط كجزء من التاجر اكسل حزمة زيارة للمطورين الموقع لمزيد من مثل هذه في هذه الأيام، أي ذكر لمصطلح يرتبط 3D مع وسائل الترفيه. ولكن في الواقع، عندما يتعلق الأمر الرسوم البيانية، وبشكل أكثر تحديدا لرسم التداول الخاص بك البرودة؛ الصقيع، 3D الرسوم البيانية ليست الثاقبة فحسب، بل يوفر مزايا عملية مهمة. على الرسم البياني الأكثر شيوعا لقياس البرودة؛ الصقيع التداول الربح مع مرور الوقت. التي تمكنك من معرفة كم من المال ALGO تبذل خلال مدة محددة، وعادة من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر. كما يوضح الرسم البياني أدناه، أنها تعطيك فكرة جيدة جيدا كيف يؤدي ALGO التداول الخاص بك مع مرور الوقت، وأنه يعطي مؤشرا على فترات عندما كانت خاسرة. الشيء هو أنه في حين أن الأرباح مع مرور الوقت نوعان من أهم أبعاد فإنها تترك الكثير من أبعاد من الأبعاد التي يمكن أن تساعدك على الإجابة على الأسئلة الهامة. مثل ماذا، خلال فترة محددة، والبرودة؛ الصقيع التداول الخاص بك سوء أداء أو مدى المخاطر التي تتخذونها في وقت معين في كثير من الأحيان، إجابات لهذه الأسئلة يمكن أن يكون الفرق بين الربح والخسارة، وبين نجاح وفشل استراتيجية . التداول ALGO في الأشياء 3D الأولى أولا. قبل أن نبدأ تشغيل الخرائط 3D على البرودة؛ الصقيع لدينا انه من المهم أن يذهب أكثر من عدد قليل من العملية، وجعل عمل الرسم البياني 3D بالنسبة لك. على افتراض كنت قد سبق تصدير البيانات من الربح ALGO والخسارة إلى Excel يجب إعادة المرجح أن يكون عمودين من البيانات، على سبيل المثال، مرة والربح. مضيفا عمود ثالث تسمح لك لتشغيل الرسم البياني 3D، سواء كان ذلك ليالي تقلبات ومخاطر أو أيا كان إضافي البعد ترونها ضرورية. مرة واحدة أن يكون لديك ثلاثة أعمدة النقر فوق لتوليد مخطط يجب عليك اختيار نوع يسمى الرسم البياني سطح 3D. كما ستلاحظ، دائما تقريبا، فإن ختم الوقت يكون المحور السيني، ارباح العمودي والمعلمة الثالث لدينا وسوف يكون محور ض. الآن يأتي الجزء المهم جعل الرسم البياني مريحة للعمل من أجل us. You يجب أن نتذكر أن هدفنا في استخدام الرسم البياني 3D في المقام الأول هو تحديد مجالات إما الأرباح الاستثنائية أو خسائر استثنائية لتحسين البرودة؛ الصقيع لدينا. كما يمكن أن يرى في الرسم البياني أدناه، يقسم اكسل Y محاور في نطاقات وهو لون كل مجموعة. أفضل الممارسات لاختيار نفس اللون لمستويات التي هي ليست استثنائية واختر لون مغاير لأعلى مدى وآخر لأدنى النطاق. وهذا يسمح لنا أن يلطخ استثنائية. المحاور Z تتغير زاوية الرسم البياني انحدارا في زاوية، وارتفاع لدينا Z المعلمة يقول خطر أو أي شيء آخر نختار. وأخيرا، وجعل الرسم البياني 3D أكثر وضوحا من خلال تهيئة مساحة الارض. لعب مع زاوية دوران Y وكذلك مستوى الدين حتى كنت مرتاحا العمل مع الرسم البياني للتجارة ALGO دراسات الحالة ذات مرة كنت واضحا لكيفية جعل الرسم البياني 3D، وأنه حان الوقت لاتخاذ قرار والبعد هو ذات الصلة. عادة، بالإضافة إلى الوقت والربح، والأبعاد التالية هي جديرة بالنظر فيها خطر، وتقلب ومدتها. على سبيل المثال، على الرسم البياني أعلاه يظهر الربح مع مرور الوقت وجود استراتيجية محددة تسمح نسميها استراتيجية A. فجأة، من فراغ، والربح يغرق بسرعة. فإنه ليس من الواضح لماذا، حتى الان. ثم نضيف خطر بعدا آخر. خطر، في هذه الحالة، سوف يكون المبلغ الدولار خاطر في لحظة معينة. الآن، والسبب واضح قبل انهارت الأرباح والمخاطر في ازدياد، كذلك. ربما قفز النفوذ، ربما تم فتح العديد من المناصب في وقت واحد ان ذلك يعتمد على استراتيجية. ولكن باستخدام الرسم البياني 3D كنا قادرين على كشف بسهولة حيث كانت المتاعب قادمة من. استخدام الرسوم البيانية 3D ليست جيدة فقط لاكتشاف نقاط الضعف في استراتيجية ولكن القوة. دعونا نلقي نظرة على استراتيجية أخرى، ونحن ليرة لبنانية تدعو استراتيجية B. وسوف نقوم باختبار كيف ينفذ استراتيجية B خلال التقلبات. في هذه الحالة، سوف تقلب يكون الانحراف المعياري لكل زوج ونحن التجارة. ما نراه هو مثير للاهتمام. عندما تقلب مرتفع، استراتيجية B يؤدي جيدا بشكل استثنائي وليس على ما يرام عندما تقلب متوسط ​​إلى منخفض. في مثل هذه الحالة، يجب علينا النظر في استخدام استراتيجية فقط خلال ارتفاع معدل التذبذب لتحسين العوائد. المزيد من الاستخدامات يمكن أن يكون لقياس مدة في التجارة. إذا كانت مدة تطول في بعض المناطق ربما على الزناد لدخول أو خروج لا يعمل بشكل جيد. صالح مع استخدام الرسم البياني 3D هنا هو أن نضع الطابع الزمني فتح على المحور السيني وختم موعد الإغلاق على Z-المحور حتى نتمكن من تحليل الواقع مدة في التجارة مع مرور الوقت. رسم بياني 3D ثم أكثر دقة بكثير من مخطط ثنائي الأبعاد حيث المدة هي المتوسط ​​زائدة. في الخلاصة هناك عينات لا نهاية لها والطرق التي الخرائط 3D يمكن أن تسمح لك تحسين ALGO التداول الخاص بك وتحديد نقاط الضعف والقوة على حد سواء ضمن استراتيجية الخاص بك. بالتأكيد، يمكنك إدارة مع الرسم البياني 2 الأبعاد. ولكن الفائدة من رسم 3D هي أنه، مرات عديدة، لأنها تتيح لك تكبير وتحديد مجالات التغيير أسهل بكثير. لقد قمت بإنشاء ALGO التداول. وALGO مربحة في backtester. قبل ان يطلق عليه مع المال الحقيقي، وكنت قد حصلت على تشديد أولا مسامير. وهذا هو، ضمان البرودة؛ الصقيع الخاص بك هو غرامة ضبطها بحيث يمكن تحقيق عوائد أفضل. ق هناك تحد رئيسي واحد أمامك. أولا، لديك استراتيجية بسيطة إلى حد ما. قد تذهب من خلال عملية مفصلة لبناء وتحسين استراتيجية، بما في ذلك منحنى المناسب، والارتباط وهلم جرا. ولكنك تريد أبسط عملية شيء أصغر حجما، التي تناسب احتياجات متواضعة الخاص بك. ثانيا، لا يجوز لك بعد أن تتقن تقنية كاملة الأمثل. كنت لا تزال التعلم وترغب في محاولة الخروج مع عملية بسيطة. أسلوب واحد أجد بسيطة خصوصا في تحسين البرودة؛ الصقيع الخاص بك هو احتمال. طريقة الاحتمالات، في جوهرها، ويحتوي على العديد من مكونات تقنية الأمثل كاملة. ومع ذلك، فإنها تميل إلى الاعتماد أكثر على الحس السليم والمنطق لتضييق الخيارات وتحسين البرودة؛ الصقيع. أن يجعل من وسيلة جيدة للبدء في كامل مفهوم تحسين استراتيجية. وعلاوة على ذلك، سوف تجد أنه من الأسهل للهضم. جوهر الاستراتيجية الأمثل من قبل القضاء. ALGO دراسة حالة البرودة؛ الصقيع التالي هو واحد بسيط. دعونا نسميها RSIMV وهو مؤشر القوة النسبية والمتوسط ​​المتحرك. هنا هو ما يصف RSIMV من خلال تكييف: إذا المراكز المفتوحة 0 ثم إذا (MA (30) 60 ثم محدد وقف الخسارة الأسعار 50 مجموعة الحد السعر (50 2) الاستراتيجية: إذا كان المتوسط ​​المتحرك نقطة عبر في اتجاه صاعد ومؤشر القوة النسبية .. يساوي أو أقل من 60 فهذا يعني أن تجمع لديه بعض طول قبل أن تصل إلى مستوى ذروة البيع (RSI فوق 80) وهذا يشير إلى فرصة شراء جيدة تبحث في RSIMV، يمكنك استنتاج هناك أربعة معايير لتحسين: مؤشر القوة النسبية واثنين من المتوسطات المتحركة بدءا من المتوسطات المتحركة، ونحن سوف ننظر في 14 و 30 يوما. على ما يبدو، فإن الخيارات التي لا نهاية لها، مع العديد من تركيبات المتوسطات المتحركة لاختبار من الناحية النظرية، وهذا هو الصحيح، ولكن هذا هو المكان الذي يأتي احتمال في. عندما كنا ننظر إلى الرسم البياني، يمكننا أن نرى أن المتوسطات أطول (البرتقالي والأحمر) وأقل فرصة أن هناك مزيج من مؤشر القوة النسبية منخفضة وزخم صعودي. وعلاوة على ذلك، وهو مزيج من مؤشر القوة النسبية منخفضة وإشارة صعودية يحدث فقط عندما وصل متوسط، وهما سريعة وبطيئة، لديها أكثر أو أقل من 2 إلى نسبة 1 (مثل 30 و 14). هذه الاستنتاجات اثنين تساعدنا تضييق المعلمات ونحن نتطلع لل. أعلى احتمالات إيجاد أفضل مجموعة من المتوسطات هو مع أسرع المتوسطات، وليس أبطأ، وتلك التي لديها نسبة 2 إلى 1. ودعونا لا ننسى نحن بالفعل نعرف أن 14 و 30 عملا. لذلك نحن شولدن ر التحرك بعيدا جدا حتى على نطاق و. سوف نستخدم 25 و 12 كما ان الجمع بين الأول و 20 و 10 للثاني. كلاهما أسرع من المعلمات الأصلية، لديها ما يقرب من 2-1 النسبة، وعلى مقربة من الإعدادات الأصلية. الانتقال إلى المعلمة مؤشر القوة النسبية، وتضييق الخيارات هو أبسط. ونحن نعلم أن مؤشر القوة النسبية لا يمكن أن يكون أعلى من 60، وذلك لأن ثم فسوف نبقى مع عدم كفاية رأسا على عقب قبل الزوج يتحول ذروة البيع. من ناحية أخرى، لو كنا في محاولة لمؤشر القوة النسبية أقل من 40 ق المرجح أنها ستحدث في حين أن متوسط ​​عبر تتحرك صاعد. منذ ذلك الحين، كما في حالة المتوسطات المتحركة نعرف عملت الإعداد الأصلي، ونحن نعلم أننا بحاجة فقط قرص طفيفة. مع أي وسيلة للذهاب ولكن حتى نحن مع اليسار خيارين موثوقة مؤشر القوة النسبية 50. وبالتالي خياراتنا هي: وكما نرى من اختبار جميع المعلمات بديلة، ما كنا بحاجة إلى إدخال أفضل لمؤشر القوة النسبية. ونحن المقصود بتعديل طفيفة. ر دون تحسين الكثير جدا المفارقة كما قد يبدو، والتحسين في بعض الأحيان على الجانب السلبي. في بعض الأحيان، نحن يميل إلى الإفراط في تحسين لدرجة أن الاستراتيجية الجديدة لدينا لم يعد يشبه خطط الأصلي، قبل التحسين. يمكن أن يلقي بنا في حلقة الأبدية وتضيع وقتا ثمينا. يميل دون ر ر دون الوقوع في الحب مع عملية التحسين. بعد كل شيء، الأمثل هو مجرد تشديد الخناق، وليس بناء المحرك. إذا كان يعمل لديك استراتيجية، حصر الأمثل لقاصر القرص. إذا كانت لا توجد الآن ر، فاز الأمثل ر مساعدة وسوف تحتاج إلى البدء من نقطة الصفر. وأخيرا، وهي غيض العملي دائما الاحتفاظ بسجلات لنتائج استراتيجية الأصلي وذلك لمقارنة، لديك استراتيجية الحالية بعد الأمثل. وبهذه الطريقة يمكنك دائما التأكد من أن كنت قد الأمثل حقا لديك استراتيجية. الخط بالتأكيد القول، فإن تقنية الأمثل يسن تي الكمال. ولكن اتولى هنا هو أنه إذا كنت أفهم حقا لديك استراتيجية، يمكنك استخدام المنطق لمن أجل العثور على أفضل الإعدادات. إذا قمت بإعادة مبتدئا وتفتقر إلى المعرفة للتقنيات التحسين المتقدمة، وتحسين من خلال منطق الاحتمال هو أداة قوية لديهم. مؤشرات التذبذب. واحدة من المجموعات الأكثر إثارة للاهتمام من المؤشرات الفنية، مصممة للإشارة إلى مستويات التشبع في الشراء والبيع. مؤشرات التذبذب هي عائلة من المؤشرات التي تتجاوز الرياضيات. وهي تركز على شيء واحد مهم، وهذا الزخم، أو أكثر تغير الزخم على وجه التحديد. وقبل الخوض في أي المذبذبات هي أفضل السبل لاستخدام وكيف، اسمحوا لي أن يوفر لك بعض آلام لا داعي لها. اسمحوا لي أن أقول لكم أولا ما التذبذب ارين ر. كيف لا تستخدم المذبذبات بعض التجار يعتقدون أن التذبذب هي نوع من الفهارس السحرية. تطمئن عندما أقول لكم أنها ليست كذلك. مؤشرات التذبذب استخدام الرئيسي هو عدم معرفة ما إذا كان لشراء أو بيع. وبدلا من ذلك، فإنها تنبيهك متى قد يكون الوقت المناسب لتنفيذ استراتيجية شراء أو بيع. هذا هو الفرق كبير جدا. أولئك الذين يحاولون استخدام المذبذبات باعتبارها شراء أو بيع النهائي إشارة يجب أن تكون على استعداد لتعلم درسا قاسيا. تلك التي سوف تستخدم لضبط توقيتها، ومع ذلك، سوف تجد التذبذب أداة قوية جدا. والآن ونحن لقد أنشأ ما التذبذب هي جيدة للتركيز اسمحوا الصورة التي التذبذب تستحق وقتك وكيفية استخدامها. مؤشر MACD ولعل المذبذب الأكثر استخداما على نطاق واسع في فوركس، مؤشر الماكد لا يحتاج إلى تعريف خاص. ماذا تحتاجه هو التفسير الصحيح لكيفية استخدامها ومتى. فكرة MACD هو للإشارة إلى نقطة الدخول الخاص بك عند لقد سبق أن حظيت بها حيث الاتجاه يسير. هو دا لن نلفت انتباهك إلى وجود اتجاه. ما يعنيه ذلك هو أن لديك أولا لإجراء تحليل الفني لديك. وبمجرد التوصل إلى نتيجة، ثم يمكنك استخدام MACD. على MT4، الماكد يأتي مع المعلمات الافتراضية (12، 26، 9). 12 يمثل سريع المتوسط ​​المتحرك الأسي 26 البطيء المتوسط ​​المتحرك الأسي و 9 الماكد المتوسط ​​البسيط. عادة، عندما تتاجر على أساس يومي، تلك المعايير على ما يرام. الآن في الرسم البياني أدناه نرى نقطتين A و B. في النقطة (أ)، نقل الرسم البياني فوق المتوسط، والتي من المفترض أن تكون إشارة شراء. ولكن، يقول الحس السليم الفني على أن الاتجاه الهبوطي محاور لا يمكن أن تنتهي بشكل مفاجئ دون شكل من قاع مزدوج. وبالتالي، ينبغي للمرء أن يتجاهل تلك الإشارة. ولكن في النقطة (ب)، أن قصة مختلفة. بعد القمة المزدوجة التي تضرب مستوى المقاومة ويضرب المتوسط ​​الاتجاه، ق هناك حالة لفترة قصيرة. ولكن علينا أن نعرف متى. لاحظ كيف بعد المركز الثاني في الرسم البياني في MACD يسقط مرة أخرى تحت المتوسط ​​أن ق بصمتنا وهذه هي الطريقة التي تستخدم MACD إلى زمن التداول الخاص بك. ومرة أخرى، فإن الدرس المستفاد هنا هو أن مؤشرات التذبذب للتوقيت، وليس لنقطة إلى الزوج الصورة الاتجاه. الاستوكاستك هذه هي واحدة من المؤشرات الأكثر إثارة للاهتمام في الأسرة التذبذب. ما يعجبني في هذا المؤشر هو أنه يعطي أساسا لك صورة 2 الأبعاد من منطقة ذروة الشراء، ذروة البيع والزخم. على عكس MACD، التي ليست دائما دقيقة في منطقة ذروة الشراء / مستوى ذروة البيع. فكرة الاستوكاستك هي ذات شقين. أولا، فإنه ق تطبيع 0-100، أي شيء أقل من 20 في منطقة ذروة البيع وأي شيء فوق 80 في منطقة ذروة الشراء. الثانية، وذلك باستخدام التقارب بين خط K والخط D يقول لك شيئا. ليس فقط يمكن أن أقول لكم عندما يكون هناك / مستوى ذروة البيع في منطقة ذروة الشراء ولكن أيضا عندما يتحول الاتجاه الصاعد أو الهابط. وبالتالي فإنه يتيح استخدام 2-الأبعاد من الزخم. الخلط هنا ليالي مثال كلاسيكي لكيفية أود أن استخدام مؤشر الاستوكاستك. في الجزء الأول، يمكننا أن نرى أن في النقطة C، بعد أن قبع الزوج، فإن مؤشر الاستوكاستك أدناه 20. وهذا ينم عن مستوى ذروة البيع. يمكننا أن نستنتج أن هناك القاع الزوج بها، من خلال تشكيل قاع مزدوج. يمكننا استخدام مستوى ذروة البيع عن إنفاذ لكن الانتظار قبل أن ينخفض ​​اقدامنا في موقف شراء. فقط في النقطة D، والخط الأزرق يتجاوز الخط الأحمر، وحصلنا على إشارة لنا للدخول. ومع ذلك، الشيء الآخر المهم ملاحظة وهذا هو نقطة E. في النقطة E نحصل على الخط الأزرق عبور الخط الأحمر كما هو الحال مع C. ومع ذلك، منذ الصليب يحدث قريبا جدا من إشارة ذروة الشراء التي ينبغي أن يمنعنا من لتصبح والدخول. وهو ما يعني إذا كان المعبر في النقطة D قريب من مستوى مؤشر ستوكاستيك 80، يجب علينا دخول تجنبها. متوسط ​​المدى الحقيقي وأخيرا وليس آخرا، واحدة من بلدي المؤشرات المفضلة، ومتوسط ​​المدى الحقيقي أو ATR لفترة قصيرة. وخلافا لاثنين من مؤشرات التذبذب الأخرى ATR مفيد في توقع ارتفاع المحتملة أو يقع في التقلب. أيضا خلافا لاثنين آخرين، ليس هناك مستويات التشبع في البيع أو التشبع في الشراء. إذا كان ATR مرتفع فإنه يشير إلى تقلب مرتفع. على العكس من ذلك، إذا كان ATR منخفض يقترح تقلب منخفض. كيف يمكننا استخدام هذا نتوقع تقلبات ونحن نعلم، بالطبع، أن التقلب الدوري. وهكذا يمكننا أن نفترض أنه عندما ATR هي عند مستويات قياسية لفترة طويلة (نقطة F) ق إشارة إلى أن ارتفاع درجة التقلب في قادم. و، في الواقع، يمكننا أن نرى تقلب لم يأتي وحصلنا على ارتفاع كبير. إذا قررنا استخدام الدعم بمثابة إشارة دخول يمكننا ATR لقياس ما إذا كانت هناك ق فرصة وتجارة شراء لدينا قوة دفع قوية. إذا كان ATR عند مستوى قياسي مرتفع عندما قررنا شراء التي كانت مذكرة تحذيرية. عدم دخول ولكن لأنه يشير إلى أن التذبذب قد تقع، وهذا يعني العزم قد يكون ضعيفا. المبدأ نفسه، بطبيعة الحال، ويعمل لإشارة بيع. يمكن لاستراتيجية التداول أن تفعل جيدا هذا يبدو غير بديهية، بالتأكيد. كما يشير إلى أن أي شخص يمكن أن تكون غنية جدا أو ناجحة جدا. هل يمكن التفكير هناك ق أي شيء من هذا القبيل. ولكن عندما يتعلق الأمر بإدارة استراتيجية التداول الخاصة بك، واحد هو أن أداء جيدا جدا هو علامة تحذير. أن ليالي، لأنه في كثير من الأحيان، استراتيجية التداول والإفراط في تحقيق يمكن أن تتحول إلى فخ العسل. في هذه المقالة سوف نركز على زوجين من دراسات الحالات التي يكون فيها استراتيجية جيدة جدا شيء لمشاهدة ل. نأمل، أن ليالي درسا يمكن للمرء أن يتعلم من الآن بدلا من، مؤلم، في تاريخ لاحق. استراتيجية التداول مع ارتفاع نسبة فوز دراسة الحالة الأولى هي واحدة من استراتيجية متوسطة والأطر الزمنية قصيرة الأمد. في دراسة الحالة هذه، من وتيرة الصفقات المنفذة أعلى من 100 في الشهر. عادة، استراتيجية متينة لديها متوسط ​​نسبة فوز 45-60. قد تكون هذه النسبة في بعض الأحيان أقل إذا كانت نسبة المخاطر مكافأة قوية جدا. ولكن أعلى من ذلك هو دائما تقريبا غير مناسب. في استراتيجية أدناه يمكننا أن نرى أن متوسط ​​نسبة الفوز شهريا تبدأ من ما يصل الى 44 ليصل الى 64. في بعض الأحيان أنها آخذة في الارتفاع في نطاق أعلى، وأحيانا في نطاق أقل. بغض التي، في نهاية المطاف سوف تدور في جميع أنحاء المتوسط. على سبيل المثال، في شهر كانون الثاني عام 2014، كانت نسبة الفوز 52. وهذا يعني أنه مقابل كل 100 الصفقات المنفذة، 52 كانت مربحة. ولكن في الجزء الثاني (الأحمر)، يمكننا أن نرى الأشياء تبدأ للذهاب قليلا جيدا. وقفزت نسبة الفوز إلى أعلاه 80 وبقي فوق هذا المستوى لمدة 3 أشهر. وبطبيعة الحال، في 80، وكان ذلك ما هو أبعد من القاعدة. ما يمكن أن يحدث لاحقا كان لا مفر منه. بعد 3 أشهر من أكثر من 80 من الصفقات المربحة، انخفضت نسبة الفوز إلى ما يقرب من 20 لمدة 3 أشهر التالية. لأن نسبة الفوز على المدى الطويل دائما على المدى الطويل المتوقع للأقصى 50-60. وهذا يعني أن فترة طويلة من نسبة فوز عالية يمكن أن تتبعها فترة طويلة من نسبة فوز منخفضة جدا. أولا، إذا كان لديك 3 أشهر تقريبا 20 نسبة الفوز يعني أنك فقدت 80 من الصفقات. وهذا يعني أنه، على افتراض انك التجارة 100 مرات في الشهر، كنت فقدت 80 الصفقات. أن ق ضربة قاسية جدا. وإذا خطر 50 في كل التجارة التي فقدت 6000 في مجموع المباراتين (80 خاسرة، 20 مربحة) بعد 3 أشهر. وهذا هو ضربة كبيرة. أما السبب الثاني فهو ينطوي على خطورة أكثر النفسي ولكن لا يزال شائعا جدا. هذا هو أن العديد من التجار لا يدركون أن نسبة الفوز عالية أكثر من اللازم مؤقتة جدا في الطبيعة. بعد أن فشلوا في رؤية أن ما يفعلون وهم رفع نفوذهم. وعندما يتحول الحلو إلى مرارة ولديهم سوى نسبة 20 فوز لمدة 3 أشهر، ثم ما كل ما أعيد غادر مع هو حساب فارغ. ماذا يجب ان تفعل هذا هو بسيط بدلا فإنك تقلل من خطر أن تأخذ في التجارة من خلال خفض الرافعة الخاصة بك. هو دا صحيح سوف تكسب أنت حسنات أقل ولكن سوف تجنب أيضا مأزق الذي يأتي بعد. بطبيعة الحال، إذا الرافعة الخاصة بك منخفضة بالفعل وحسابك يمكن أن تبقى لفترة طويلة من نسبة فوز منخفضة من السماح إحصاءات عهد. لكن كن مستعدا من الناحية النفسية، لفترات متقلبة. أرباح استراتيجية التداول التي هي الكثير سريع جدا دراسة الحالة الثانية هي مشتركة في استراتيجيات التداول التي هي منخفضة في تردد. قد تتراوح فترات من بضعة أيام حتى لبضعة أشهر. دعونا نقول لكم الدخول في تجارة شراء بعد أن أشارت استراتيجية التداول الخاصة بك في الاتجاه الصعودي. قمت بتعيين الحد الأقصى في 1290. في المتوسط، تتوقع أن يتم الوصول إلى الحد الأقصى خلال 3 إلى 4 أيام. ولكن فجأة السلف التجارة في جزء من الوقت وتصل قريبة نسبيا من تجارتك. لأن العديد من الأوقات التجار يصرون على انتظار حد لأن تصل حتى خروجها من التجارة مفتوحة. ولكن بعد ذلك يتحرك هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء، وقبل أن تعرف ذلك الاتجاه وعكسه. اما إغلاق الصفقة مع زيادة أصغر من ذلك بكثير، أو أسوأ من ذلك، تفقد هذه التجارة. لأنك يتداول عند التردد المنخفض، وهذا يمكن نتيجة واحدة أن تكون مؤلمة جدا. هل فقدت وقتا ثمينا عندما كان موقفك مفتوحة وغاب عن الأرباح المحتملة التي يمكن أن قاموا بها. ماذا يجب ان تفعل الحل هنا هو بسيطة إلى حد ما، كذلك. هل يمكن استخدام وقف الخسارة زائدة الذي هو الأداة الأكثر وضوحا لتفادي مثل هذه الحالات. بدلا من ذلك، يمكن استخدام المؤشرات لتحديد موقف خطير. إضافة عنصر إلى استراتيجية التداول الخاصة بك لتنبيهك إذا لديك زوج يصل إلى مستوى التشبع في الشراء (أو ذروة البيع). جعله عمليا للخروج من التجارة حتى إذا لم يتم التوصل إلى الهدف. ينقسم العالم من التجار إلى مجموعتين هؤلاء الذين يتاجرون باستخدام خوارزميات وأولئك الذين دون ر. هؤلاء الذين يتاجرون باستخدام خوارزميات، ويعرف أيضا باسم algotraders، يدركون جيدا من مزايا التداول مع البرودة؛ الصقيع وردع هم من تعلم كيفية القيام بذلك. ولكن الطريق إلى النجاح في التداول ليس عن طريق تجنب التحديات، ولكن التغلب عليها، وربما في خطوات طفل. الخطوة الطفل الأولى لتصبح تاجر ALGO اسمحوا لي أن أطرح عليك سؤالا. ما رأيك هو أول شيء عليك د عليك القيام به لتصبح algotrader قد الاستجابة، تعلم البرمجة، وبطبيعة الحال وإلا كيف حسنا، أنت د يكون خاطئا. إذا كنت تخطط لتعلم البرمجة لغرض وحيد هو أن تصبح algotrader، يجب إعادة المرجح أن تضيع. في نهاية المطاف، في اليأس أو الإحباط، ليرة لبنانية كنت التخلي عن algotrading. هناك العديد من اللغات، من MQL إلى R لبيثون، وعليك أن تقرر أي واحد لتبدأ. قد تجد نفسك إضاعة الوقت الثمين تعلم عدد كبير جدا من الوظائف تافهة. قد يستغرق وقتا طويلا حتى قبل إنشاء ALGO التداول، ناهيك عن واحد مربحة. ولكن هناك طريقة أخرى، والذي أسميه الهندسة العكسية. الخطوة الأولى هي معرفة أي تداول ALGO كنت تريد أن تجعل. وبعبارة أخرى، ما هي وظائف والاستراتيجية التي ينبغي أن تنفذ ثم تقوم باختبار وأخيرا، ننتقل إلى الجزء البرمجة. بهذه الطريقة، يمكنك إعادة مركزة مثل الضوء. تعرف بالضبط ما البرودة؛ الصقيع الخاص بك يجب القيام به، ويمكن التركيز على وظائف بالضبط ما تحتاجه لمعرفة لتحقيق ذلك. كل شيء سوف يأتي فقط حدسي اللغة التي، كيف وماذا. وجميع القطع تسقط أسرع بكثير في مكانه لأنك تعرف مسبقا ما الذي تبحث عنه. أفضل طريقة للبدء هي باستخدام مخطط. هو في الواقع واحد من أول الأشياء التي تعلم في المدارس البرمجة. وما يحدد تدفق بطبيعة الحال، ق الظروف. ما نسميه المحاذير. المؤسسة الدولية للعلوم يمكن أن يكون شرط واحد أو لديك العديد من يستخدم المعامل والأملاح. هذا كيف يمكنك أن تقرر ما يجب القيام به البرودة؛ الصقيع الخاص بك في أي ظروف معينة. الظروف إلى البرودة؛ الصقيع هي ما هو الدماغ إلى الجسم يفعلون التفكير. الخطوة الطفل الثاني: استخدام Excel بمجرد لقد قدم مخطط من الشروط، بدلا من استخدام أداة معقدة، واستخدام Microsoft Excel أو بعض البرامج الأخرى البيانات. استخراج البيانات التاريخية من بداية بيانات الأسعار فقط باستخدام سعر الإقفال. إذا كنت ترغب في التداول في فترة يومية، واستخراج البيانات اليومية وهلم جرا. استخدام عمود منفصل لكل من الشروط في المخطط الانسيابي، وبهذه الطريقة فإنه من السهل لكتابة ومعرفة. إضافة عمود آخر لشراء وبيع الانتاج للاحتفال عند فتح وعند إغلاق الموقف. وأخيرا إضافة عمود واحد من تراكم الربح / الخسارة. استخدام أعمدة منفصلة لكل الشروط وملء الرسم البياني. كل ما تحتاجه الآن هو لتشغيل الرسم البياني الخطي على عمود واحد، وتراكم الربح / الخسارة، وإلقاء نظرة على الأداء التاريخي للALGO الصورة. وبمجرد إتقان أساسيات يمكنك الانتقال إلى التحرك المتقدمة العودة الاختبار ومنحنى المناسب. ولكن لبداية من شأنها أن تفعل. وأخيرا، تعلم برمجة طيب، كنت لا إعادة لديك فكرة جيدة عن ما يحتاجه تاجر ALGO القيام به. الآن بعد أن كنت قد حصلت على مفهوم بات أسفل، وكنت مستعدا لبدء البرمجة التعلم. من حيث اللغة التي لتبدأ، وذلك يعتمد على الظروف. إذا كنت تستخدم بالفعل منصة MT4، ق عدم التفكير تعلم MQL الذي يعمل على MT4. شغل موقع MQL مع كيفية المواد. ومنذ لديك بالفعل رسم تخطيطي من البرودة؛ الصقيع وعلى فكرة ما تريد القيام به، وإيجاد طريقك يجب أن تكون بسيطة. ولكن إذا كنت تتاجر مع وسيط مختلف، ليرة لبنانية لديك لاتخاذ قرار ويناسب. شخصيا، فإنني أوصي بدءا MQL، فقط لأنها أسهل. بعد ذلك، يمكنك الانتقال إلى بيثون، التي هي لغة سهلة نوعا ما للتعلم أو C إذا البرودة؛ الصقيع الخاص بك يحتاج إلى العمل بسرعة. إذا كنت ALGO هو ثقيل على الرياضيات ثم ربما R شأنه أن يصلح. وهنا بعض الأماكن التي يمكن أن تتعلم على الانترنت: أو، بالطبع، يمكنك أن تتعلم من كتاب. أنا أكثر من شخص الكتاب، ولكن هذا مجرد لي. ثم هناك مسألة أخرى API. API هي الآلية التي تمكن البرودة؛ الصقيع الخاص بك للاتصال مع وسيط الخاص وتنفيذ عمليات التداول الخاصة بك. بعض السماسرة تعمل بشكل أفضل مع لغات البرمجة معينة أكثر من غيرها. معظم السماسرة الكبيرة المجتمعات والمنتديات التي يمكن أن أخوض في التفاصيل بشأن أفضل طريقة لاستخدام API. على عكس الأولين خطوات طفل، لا أحد يقول أي وقت مضى أن تعلم البرنامج كان خطوة صغيرة. بدلا من ذلك، هو أكثر من قفزة عملاقة. يستغرق وقتا لتعلم وإتقان، على الرغم من أنه يستحق ذلك على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، يمكنك دائما استخدام مكتبات الرموز على شبكة الإنترنت لalgos أكثر تعقيدا. الشيء هو أنه بمجرد لقد حققت اول خطوتين الطفل، واتخاذ قفزة النهائية في البرمجة هو عدم التفكير. قلت هنا وهنا وهنا. أكبر مشكلة مع بلدي Dominari يتداول التكاليف. أشياء ارين تي ذاهب لتأخذ حقا قبالة حتى أفعل واحد من أمرين. خفض تكاليف التداول اكسب المزيد من المال على كل التجارة أنا هاء تم العمل على Dominari منذ حوالي سبتمبر أو أكتوبر من العام الماضي. بعد الاجهاد ذهني لعدة أشهر، وأنا أكثر أو أقل شطبت فكرة تحسين الربحية التجارية. التي غيرت فجأة الأسبوع الماضي يوم الجمعة بعد اغلاق السوق. أفضل سبب للتجارة أنظمة بلدي يعيش هو أن عذاب الإبداع قوات الأداء الضعيف. الشعور يذكرني الكثير من Daymond جون ليالي الحيلة والإبداع الذين هم الأقدر على الوصول الى القمة. لا أحد يريد أن يشعر كسر أو تحت الضغط الشديد. بقدر ما أكره تلك المشاعر، فإنها ر متأكد من كيفية تحديد ذلك في عداد المفقودين المكونات. إذا كان فالرجاء ملاحظة ر لهذا التوتر، لم أكن قد كان لي فكرة بسيطة ولكنها قوية جدا يوم الجمعة الماضي. ويرجى عدم إعادة في سميكة من تصميم النظام، والحقيقة البشعة هي أنه في بعض الأحيان كنت تضيع في الأعشاب الضارة. أو استخدام استعارة علم النبات أخرى، ترى سوى الأشجار بدلا من الغابة. كان لي الفكرة الرئيسية لتعديل طفيف في استراتيجية للخروج لاستخدام أوامر الحد، بينما في السابق خرجت فقط على أساس وثيقة من العارضة. لقد لاحظت اثنين من السلوكيات المتكررة التي أخيرا ضربوني على رأسه يكفي أن نقطة غرقت أخيرا في. ويبدو أن عدد من المناسبات حيث أغلقت بلدي التجارة في الموقع الأمثل لأن تفوق بشكل كبير من كمية الأموال المتبقية على الطاولة. الفكرة الرئيسية بالنسبة لي كان يدرك أين وضع أمثل هذا النظام الحد. تبدو جيدة. أي. عفوا.